Bandas de bollinger keltner squeeze

Bollinger bandas keltner squeeze
Bollinger Bands Keltner Squeeze Scanner.
A imagem acima mostra um exemplo de tela de configuração para o Benchinger Bands Keltner Squeeze Scanner.
Você pode verificar qualquer um desses padrões gráficos.
Bollinger Bands Top Breakout Scanner.
Bollinger Bands Inferior Toque Scanner.
Bollinger Bands Bottom Breakdown Scanner.
Bollinger Bands Keltner Squeeze Scanner.
Bollinger Bandas Keltner Squeeze Top Breakout Scanner.
Bollinger Bandas Keltner Squeeze Breakdown Scanner Inferior.
Você pode encontrar o Bollinger Bands e Keltner Squeeze Chart Scanner no Programa de Reconhecimento de Padrões de Rampa em Nebadawn.

Bollinger Bands Strategy - Como trocar o aperto.
Pinpoint Big Preço Move-se com alta, consistente Probabilidade Swing Trading Set Ups!
O Squeeze é uma estratégia de Bollinger Bands que você precisa conhecer.
Hoje vou discutir uma ótima estratégia de Bollinger Bands. Ao longo dos anos, vi muitas estratégias de negociação surgirem e desaparecerem.
O que normalmente acontece é que uma estratégia de negociação funciona bem em condições específicas de mercado e se torna muito popular.
Uma vez que as condições do mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituída por outra estratégia que funciona nas condições atuais do mercado.
Quando John Bollinger introduziu a Bollinger Bands Strategy há mais de 20 anos, eu estava cético quanto à sua longevidade.
Eu pensei que duraria pouco tempo e desapareceria no pôr-do-sol como as estratégias de negociação mais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e Bollinger Bands se tornou um dos mais confiáveis ​​indicadores técnicos que já foram criados.
Quais são as bandas de Bollinger.
Para aqueles que não estão familiarizados com o Bollinger Bands, é um indicador simples. Você começa com a média móvel simples de 20 dias dos preços de fechamento.
As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai.
Muitos comerciantes comprimento da média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam. Para a demonstração de hoje, vamos confiar nas configurações padrão para manter as coisas simples.
Observe neste exemplo como as bandas se expandem e se contraem dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas estreitam e ampliam dinamicamente com base nas alterações diárias de ação de preço.
As Bandas Contratam E Expandem Com Base Nas Mudanças Diárias Na Volatilidade.
A largura da banda de Bollinger.
Há um indicador adicional que funciona de mãos dadas com Bollinger Bands, que muitos comerciantes não conhecem.
Na verdade, é parte do Bollinger Bands, mas como as Bollinger Bands são sempre desenhadas no gráfico, e não abaixo do gráfico, não há lugar lógico para colocar esse indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais.
O indicador é chamado Band-Width e o único propósito deste indicador é subtrair o valor da banda inferior da banda superior.
Observe neste exemplo como o indicador Band-Width oferece leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo.
A largura da faixa é parte do indicador da faixa do Bollinger.
Uma estratégia de bandas de Bollinger conseguiu minha atenção.
Eu usei as Bollinger Bands de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos, com resultados positivos. Uma estratégia de Bollinger Bands que uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada do Squeeze. É uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities.
A estratégia do Squeeze é baseada na ideia de que, uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta tipicamente ocorre e a volatilidade se expande muito mais uma vez.
Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a tender fortemente em uma direção por um curto período de tempo.
O Squeeze começa com o Band-Width fazendo um mínimo de 6 meses. Não importa qual é o número real, porque é relativo apenas ao mercado que você está procurando negociar e nada mais.
Neste exemplo, você pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque mal está se movendo no momento em que a Largura de Banda de 6 meses é atingida. Esta é a hora de começar a olhar para os mercados porque os níveis de Largura de Banda de 6 meses, em geral, precedem movimentos direcionais fortes.
Observe o intervalo de negociação apertado no momento em que o sinal é gerado.
Neste exemplo, você pode ver como o estoque IBM quebra fora da Banda de Bollinger superior imediatamente após o nível de Largura de Banda dos estoques ter atingido 6 meses de baixa.
Esta é uma ocorrência muito comum e que você deve começar a assistir em uma base diária. A baixa largura de banda de 6 meses é um ótimo indicador que precede o forte impulso direcional.
Breakout fora da faixa superior ocorre logo após a volatilidade atinge 6 meses de baixa.
Outro exemplo.
Neste exemplo, você pode ver como o Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e, um dia depois, o estoque quebra fora da faixa superior. Este é o tipo de configurações que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para configurações do Squeeze.
A Apple atinge a menor leitura de largura de banda em 6 meses.
Observe como a Largura da Banda começa a aumentar rapidamente após atingir o nível baixo de 6 meses. O preço da ação geralmente começará a subir em alguns dias após a baixa largura da faixa de 6 meses.
Volatilidade e Momentum começam a aumentar após o 6 meses de largura de banda baixa.
Coisas a ter em mente.
O Squeeze é um dos métodos mais simples e eficazes para medir a volatilidade, expansão e contração do mercado.
Lembre-se sempre de que os mercados passam por ciclos diferentes e, uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de seis meses, uma reversão geralmente ocorre e a volatilidade começa a subir novamente.
Quando a volatilidade começa a aumentar, os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo.

A Estratégia Forex da Bollinger Squeeze Breakout.
Introdução ao Bollinger Squeeze Breakout System.
Há ocasiões em que o indicador da banda Bollinger é fortemente contraído ou espremido, geralmente como resultado de muito pouca volatilidade do mercado, o que faz com que as bandas do indicador Bollinger sejam colocadas juntas. Após o período de aperto, a ação do preço sofrerá uma explosão explosiva à medida que as notícias do mercado forem divulgadas e fizer com que os comerciantes, que até agora estavam à margem, entrassem no mercado em uma direção ou outra. Assim, as bandas de Bollinger se expandem durante os períodos de alta volatilidade e se contraem durante os períodos de baixa volatilidade do mercado.
A estratégia foi inicialmente criada para uso nos mercados de ações, mas também foi modificada para uso no mercado forex. Ele foi otimizado para uso no período de 30 minutos e prazos mais altos.
Esta estratégia faz uso de 2 indicadores:
O indicador da banda de Bollinger. Os canais Keltner (um indicador personalizado). Várias versões deste indicador existem. No entanto, você deve usar o derivado do Average True Range. Além disso, a banda central no indicador do canal Keltner deve corresponder à banda Bollinger, que é a média móvel de 20 dias. Indicador de volume, que é usado para confirmar que o interesse de mercado no ativo está aumentando, levando a uma maior volatilidade que precede a fuga.
A complicação dessa estratégia é que, sempre que há um aperto na banda de Bollinger, pode ser difícil dizer se esse aperto irá precipitar uma fuga, ou um período prolongado em que os preços serão limitados. Quão estreito deve ser um aperto antes que possa ser considerado precipitar uma fuga? É aqui que entram os canais do Keltner.
O canal Keltner é adicionado ao gráfico e é isso que traz a diferenciação em que o squeeze deve ser considerado para o trade. Você só deve trocar o squeeze que está de acordo com os seguintes parâmetros:
Negocie apenas com uma condição de compressão onde as bandas de Bollinger inferior e superior entraram nos limites das bandas superior e inferior dos canais Keltner. Quando isso acontecer, saiba com certeza que as bandas de Bollinger estão em uma situação de aperto ideal, com volatilidade muito baixa. Seguindo a situação em (a), uma vez que as bandas de Bollinger superior e inferior começaram a emergir fora dos limites dos canais Keltner, então a fuga começou a ocorrer. Este é um sinal de que a volatilidade começou a aumentar. O aumento no volume de comércio, mostrado pelo aumento da amplitude do indicador de volumes, é um sinal de que a fuga está prestes a ocorrer.
Com esses pontos em mente, vamos agora indicar como as duas situações comerciais devem ser negociadas.
Para o longo comércio, esperamos que as bandas de Bollinger invadem as bandas de Keltner, e então ressurgem das bandas de Keltner. Assim que a ação de preço é notada para começar a se inclinar para cima, o longo comercio é iniciado logo após a banda superior. A banda de Bollinger surgiu da banda superior de Keltner. Isso é mostrado na foto abaixo:
Nesse instantâneo, o que fizemos foi primeiro carregar o arquivo de modelo para carregar os indicadores no gráfico. Então nós olhamos para a área onde a banda de Bollinger superior está reemergindo da banda superior de Keltner. Uma vela de ação de preço na verdade abre na banda superior de Keltner. É aqui que o comerciante deve entrar por muito tempo. Vemos também que o indicador de volume usado para este negócio, o indicador de volume de compressão personalizado, começou a mostrar um aumento na amplitude, evidenciado pela mudança de cor verde com barras crescentes. Este comércio teria entregue 204 pips de entrada para TP.
O stop loss é colocado alguns pontos abaixo da banda superior do Keltner.
O ponto Take Profit é definido para o ponto onde a ação do preço atinge um pico, geralmente após o corte da banda superior de Bollinger.
Para o trade de curta duração, esperamos que as bandas de Bollinger entrem dentro dos limites das bandas de Keltner e, em seguida, ressurgam das bandas de Keltner. Assim que a ação do preço começa a se inclinar para baixo, o curto-circuito é iniciado assim que a banda inferior de Bollinger emergir da banda inferior de Keltner. Isso é mostrado na foto abaixo:
Neste instantâneo, novamente carregamos o arquivo de modelo para que os indicadores apareçam no gráfico exatamente como os iniciadores dessa estratégia o descreveram. Então nós olhamos para a área onde a banda inferior de Bollinger é vista reemergindo da banda inferior de Keltner. Uma longa vela vermelha (baixa) abre em breve, seguida por outra longa vela de ação de preço que na verdade abre na banda inferior de Keltner. A abertura desta segunda vela, que repousa sobre a faixa Keltner inferior de cor branca, é onde o trader deve entrar em ação. Vemos também que o indicador de volume usado para este negócio, o indicador de volume de compressão personalizado, começou a mostrar um aumento na amplitude, evidenciado pela mudança de cor verde com barras crescentes. Essa negociação, tirada no gráfico de uma hora, teria dado um bom número de pips desde a entrada até o TP.
O stop loss é colocado alguns pips acima da banda inferior de Keltner.
O ponto Take Profit é definido para onde a ação do preço atinge uma área de suporte, especialmente se a faixa inferior do Bollinger tiver sido quebrada pela ação do preço.
Deve-se notar que mais pontos são obtidos quando o gráfico de 4 horas e diário é usado para análise. Para obter informações sobre como obter os indicadores e o arquivo de modelo para essa estratégia, entre em contato com o administrador.

Estratégia eficaz de negociação de canais do Keltner.
A estratégia de negociação do Canal Keltner usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir negociar mercados que estão mostrando algum movimento de preço decente.
Os indicadores são derivados do preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê no gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores de negociação, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem criar uma boa estratégia de negociação, pois eles podem não apenas mostrar o que é o movimento normal dos preços & # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais medem extremos de preço.
É a compra e venda de seres humanos (e computadores, embora os programas de negociação são programados por seres humanos), que irá mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis ​​quando o dinheiro está em risco.
Os canais podem mostrar desvios do comportamento normal dos preços.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação geral do preço do instrumento cartográfico.
As palavras-chave são "ação geral de preço" # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de visualizar esse movimento geral é considerar que o preço está viajando sem um viés de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento do preço.
Há momentos em que um & # 8220; & # 8217; s diferente & # 8221; momento acontece eo preço vai fazer um movimento em uma direção ou outra.
Este é o momento em que você quer estar em alerta para possíveis oportunidades de negociação, pois é evidente que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque não quer fazer uma troca com base em apenas um indicador.
Keltner Bands & amp; Média móvel pode ser locais de comércio.
Há outras coisas a serem consideradas, mas podemos usar as bandas de canais Keltner que cercam o preço e os canais em movimento como um alerta para uma possível oportunidade.
As bandas não atuam como uma barreira física ao preço, assim como médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade dos preços, quando o preço está mostrando um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio, são lugares para potenciais oportunidades de negociação. O cálculo do intervalo médio real do Keltner nos mostra quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está atingindo o mercado para mover o preço.
Mantendo essa verdade em mente, você pode ver como é importante não apenas pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso Médio Móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e Média Móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral no preço, podemos ver quando o preço se afasta de um lado que é favorecido sobre o outro. Quanto mais o preço se afastar, mais esperamos um recuo no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de aterrissagem depois que o preço faz o snap voltar e quando eu digo zona, quero dizer que não esperamos que o preço caia diretamente na média. É por isso que simplesmente não executamos negociações quando o preço está apoiando ou resistindo na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, há entradas que você pode alterar e que, por si só, podem oferecer um conjunto totalmente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Tamanho médio móvel (determina o tempo de atraso do canal) Intervalo médio real (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura de ATR) Tipo de média móvel (EMA, SMA) Tipo de ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará o quão apertadas as faixas externas e inferiores devem precificar. Se as bandas são apertadas, você pode ter muitas excursões para as bandas e além. Isso pode ser adequado para aqueles escalpeladores com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seus instrumentos.
O day trading também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades de negociação.
Canal Keltner VS Bandas de Bollinger.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas agem diferentemente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão, enquanto o Keltner usa ATR (média de alcance verdadeiro).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à Bollinger Band, que usa um SMA. Existe uma ligeira diferença entre uma média móvel exponencial e média móvel simples em termos de sensibilidade. A EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de maneira diferente com choques de preço repentinos.
bandas de bollinger vs canal keltner.
Isso & # 8220; balão & # 8221; efeito acontece porque Bollinger Bands são baseados no desvio padrão. Quando o preço sai do intervalo de congestionamento, como mostra este exemplo, as faixas se distanciam do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a identificação de tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador de negociação.
Bollinger Band Squeeze.
Alguns traders utilizam as bandas de Bollinger e o canal Keltner para mostrar um Bollinger Bunch Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração de negociação, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em colapso com a quebra de preços do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bollinger Bands para este sistema de negociação, não é o ponto. Você pode usar ou porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de Negociação de Canal de Preços.
O Keltner original usava um período de 10 para a média móvel, mas fazia com que os comerciantes ficassem muito impressionados. Com o tempo, a configuração popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram usadas por Linda Bradford Raschke.
É claro que você pode testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando preços que envolvam um dos lados do canal.
Negociação de Retorno.
Os pullbacks de negociação são mais bem feitos em um mercado que exibiu um forte impulso em direção a um mercado de tendências. Isto é baseado na análise do swing, onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço viajando fora das bandas como uma indicação de que houve convicção no swing.
Se estivermos negociando em uma tendência de baixa, você deseja ver o preço da viagem até o canal inferior e traçar fora do canal. Até mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você for um profissional mais agressivo.
Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço considerada normal.
Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um recuo no preço para uma área em torno do EMA de 20 períodos.
Este gráfico mostra um mercado de baixa tendência em jogo.
Realçado pela cor laranja, você pode ver que o preço viajou para fora do canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter uma negociação se o recuo se encaixar em outros critérios. Em determinados pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que sinalizará se / quando o preço atingir o canal e alguns acharem útil.
O preço se move para o canal extremo.
Nem todas as excursões equivaleram a um recuo na zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorrido pelo canal. Esse problema será abordado em um segmento de dicas de negociação posterior.
Excursão de preço válida e inválida para o canal extremo.
Nós agora temos três recuos definidos que atendem aos nossos critérios de:
Excursão fora do Canal Keltner Retirada para área de 20 EMA. Um cruzamento de preços da média não invalida a configuração de negociação. Mercado de tendência óbvia, como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.
Confluência e Triggers Comerciais.
Nosso comércio potencial está sendo configurado agora, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço atinge o 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço recuar não apenas para a linha intermediária, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode, na verdade, aumentar a probabilidade de seu comércio obter alguma tração.
Precisamos de um gatilho para entrar no mercado e há muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de dinâmica são um método popular, bem como a linha de tendência básica.
Este gráfico é um fator 4 menor que o gráfico anterior. Usando um período de tempo menor para entrar no negócio, você pode conseguir um melhor dimensionamento de posição ao posicionar-se mais alto na curva para baixo neste exemplo.
Linhas de tendência e estratégia de negociação do canal Keltner.
As linhas pontilhadas negras neste gráfico são de estruturas de resistência possíveis que coincidem com o recuo para a linha média. Vamos chamar essas zonas de resistência em potencial porque, quando o preço está diminuindo, não sabemos com 100% de certeza se o preço vai parar nessas áreas, mas é possível que isso aconteça.
Essas zonas potenciais de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são do gráfico de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.
O gráfico de trigger é usado apenas para exatamente o que o nome implica.
Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas perguntas. É um recuo complexo desleixado porque a segunda perna perfurou a parte inferior da primeira antes de reverter o que pode ser considerado um fundo duplo.
Quando isto se torna interessante, a segunda mão iguala a primeira parte da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema de negociação independente. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço caiu solidamente para o lado negativo.
Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma quebra padrão da linha de tendência para sua entrada comercial.
As paradas de parada podem ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.
Metas Comerciais.
Vamos usar o gráfico de configuração para metas e, como entradas de comércio, você tem algumas opções.
Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas de lucro.
Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando eu comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.
O fato de estarmos negociando pullbacks torna fácil encontrar nossos alvos com Fibonacci de uma maneira completamente objetiva. Vamos levar o movimento ao extremo do nosso recuo e avançar no tempo para um potencial alvo de preço.
Objetivos de lucro de Fibonacci.
O diagrama no gráfico mostra que "A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retracement Fibonacci para "B & B22". Você projeta seus alvos em & # 8220; C. & # 8221;
Aqui estão os números que eu pessoalmente uso e vou usar para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu o uso para segmentação após um intervalo.
Eu usei a parte inferior do intervalo da estrutura para o preço de entrada. Eu uso 0,786 como o preço de parada, uma vez que o preço quebrou a baixa do balanço levando ao extremo Qualquer que seja o preço-alvo atingido pouco antes de violar o .786, era um preço de saída completo.
Você pode ver o total de pips para cada transação em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo de Forex) antes dos custos de spread. Essas metas são mostradas no gráfico de acionadores para detalhes.
Plano de Negociação Completo.
Este sistema de negociação de canais Keltner não é complicado, mas não se deixe enganar pela simplicidade. Você ainda tem que colocar o trabalho em determinar a direção geral da tendência, quando a negociação de tendência de contador é apropriada, extensão da excursão mais a gestão de conta muito importante e perfis de risco.
Isso é só para citar algumas variáveis.
Existem também outras oportunidades de negociação que o canal de negociação Keltner pode oferecer e eu cobrirei algumas delas em um post posterior.
Muito trabalho é dedicado à elaboração de um plano de negociação completo, incluindo testes de retorno e testes futuros. Entre em contato com nossos coaches de negociação e veja como o Netpicks pode ajudá-lo no caminho para uma negociação bem-sucedida.

Evite Mercados Agitados Com Estes 2 Indicadores.
Neste artigo, vou me concentrar em um desses indicadores que nos ajudam a determinar se estamos em um mercado em ascensão ou consolidação, o Bollinger Band Squeeze.
Vou recapitular os componentes do The Squeeze, descrever a lógica por trás do indicador e apresentar uma abordagem que você pode usar para desenvolver um indicador personalizado de negociação do Squeeze.
Após a leitura, considere adicionar esse indicador para evitar que você negocie em mercados agitados.
Componentes do Squeeze.
1) Bandas de Bollinger.
O Bollinger Bands é um indicador de negociação e é o primeiro componente e mede o movimento dos preços de fechamento em torno de uma média móvel. O desvio padrão desse movimento é calculado e as linhas são plotadas em um número fixo de desvios padrão acima e abaixo da média móvel.
Este é um indicador muito popular e pode ser usado em estratégias de fuga e desvanecimento.
Em seu núcleo, o indicador Bollinger Band mede a volatilidade dos preços de fechamento. As bandas expandem à medida que a volatilidade aumenta e contrai à medida que diminui.
Normalmente, as bandas são desenhadas 2 desvios padrão em torno da média móvel, o que significa que, estatisticamente, 95% dos preços de fechamento estão contidos nas bandas.
2) Canais Keltner.
Keltner Channels são o segundo componente e são similares aos Bollinger Bands em sua aparência e uso. A faixa média real (ATR) das barras de preço é calculada e as linhas do canal são desenhadas com um número fixo de ATRs acima e abaixo da média móvel dos preços de fechamento.
Como o ATR tende a permanecer bastante consistente, o canal Keltner não muda muito em tamanho.
Semelhante ao Bollinger Bands, o canal Keltner pode ser usado em estratégias de fuga e desvanecimento. Normalmente, as linhas de canal são desenhadas 1,5 ATR acima e abaixo da média móvel, e a interpretação normal é que o preço está sobrecomprado ou sobrevendido à medida que se aproxima dessas linhas.
Uma vantagem do canal Keltner sobre as bandas de Bollinger é que ele reage mais rapidamente às mudanças de preço, e conforme as tendências se desenvolvem, os canais começam a subir ou descer com pouco atraso.
Mercados Choppy & amp; O aperto.
Sempre que a volatilidade do mercado diminui, vemos que as Bandas de Bollinger se apertam enquanto o Canal Keltner permanece relativamente estável. À medida que a volatilidade continua a diminuir, as bandas acabarão se movendo dentro das linhas de canal.
Isso significa que, usando os valores padrão típicos, 95% dos preços de fechamento estão dentro da média móvel de 1,5 ATR, e é isso que constitui um aperto.
Aqui vemos um gráfico horário do USDCHF.
As bandas de Bollinger são as linhas sólidas. O Keltner canaliza as linhas pontilhadas. Os retângulos destacam as áreas onde as bandas estão contidas dentro do canal.
Observe que, durante esses períodos, o preço fica próximo de um intervalo estreito até que um movimento de fuga acabe com o aperto. Se você é um day trader apresentado com esta informação, você pode decidir sentar-se à margem até que o aperto acabou e você não está mais em um mercado agitado.
O aperto pode ser aplicado a qualquer instrumento e a qualquer período de tempo.
Usando os valores padrão dos indicadores (2 desvios padrão, 1,5 ATR e uma média móvel de 20 períodos), obtemos os resultados que vemos acima. Você pode experimentar esses valores para se adequar às suas próprias visualizações do que constitui períodos agitados, mas os padrões são um ótimo ponto de partida.
Claro que o aperto não é o Santo Graal. Tem duas limitações.
A primeira e mais séria limitação é que é um indicador atrasado. Ele só vai te dizer que você está em um aperto após a consolidação já começou, e ele vai te dizer que o aperto acabou apenas após o movimento de fuga já ocorreu. A segunda limitação é que o aperto não é um indicador direcional. Quando a pressão acabar, você não informa em qual direção o preço será movido, você terá que determinar isso a partir da ação do preço ou combinando o squeeze com outros indicadores direcionais. Isso não é um grande problema se você estiver negociando manualmente, mas tem um impacto se desenvolver uma estratégia automatizada.
Eu tenho que te lembrar de novo; Não existe tal coisa como o santo graal do comércio.
Código seu próprio Squeeze Trading Indicator.
Embora simples em conceito, pode ficar um pouco confuso encarando todas essas bandas e canais no gráfico, especialmente se você tiver outros indicadores no gráfico.
Para ajudar a reduzir a confusão, você pode desenvolver um indicador separado para o squeeze e simplesmente remover o Bollinger Bands e o Keltner Channel do gráfico.
Ambos os indicadores são simétricos, o que significa que as bandas superior e inferior ou as linhas dos canais estão à mesma distância da média móvel. Isso significa que podemos nos concentrar em apenas um lado no desenvolvimento do nosso indicador. No nosso caso, vamos considerar apenas as linhas superiores.
As fórmulas básicas que precisamos são:
Banda de Bollinger = Média Móvel + (Número de Desvios Padrão X Desvio Padrão) Canal Keltner = Média Móvel + (Número de ATR X ATR)
Ou se traduzirmos isso em pseudocódigo:
O squeeze é calculado tomando a diferença entre esses dois valores:
O que simplifica isso:
StdDev e ATR são funções básicas incluídas em todas as principais aplicações de gráficos (os nomes variam por plataforma, basta cavar um pouco), enquanto BBDevs (número de desvios padrão), KCDevs (número de ATRs) e período (duração da média móvel) são seus valores de entrada.
Sempre que as Bandas de Bollinger estiverem fora do Canal Keltner, o indicador Squeeze lhe dará um valor positivo; sempre que estiverem dentro do Canal Keltner, o Squeeze lhe dará um valor negativo.
Acima está o nosso gráfico USDCHF original com o indicador Squeeze adicionado. Eu destaquei as áreas onde o Squeeze fica negativo. Observe como eles coincidem com as Bandas de Bollinger movendo-se dentro do Canal Keltner na tabela de preços.
Você também pode considerar a exibição do Squeeze como um histograma em vez de uma linha, o que torna mais fácil ler o que você pode ver abaixo.
Como espremer o mercado.
Como afirmei anteriormente, o indicador Squeeze não é um Santo Graal. Em vez disso, é mais uma ferramenta para o seu arsenal comercial para ajudá-lo a ficar de fora dos períodos de comércio agitado.
Use-o como um filtro em conjunto com outros indicadores ou use-o como um dos vários indicadores de configuração.
Você pode aplicá-lo diretamente no gráfico que está negociando, mas descobri que ele é extremamente eficaz quando aplicado a um gráfico de período de tempo mais alto.
Por exemplo, se você está negociando em um gráfico de cinco minutos, aplique o Squeeze a um gráfico de uma hora ou quatro horas e use-o como seu indicador de chop. Você perderá alguns negócios vencedores, mas a consolidação em períodos de tempo mais altos normalmente gera negociações muito instáveis ​​no período de tempo mais baixo.
Também incentivo você a desenvolver seu próprio indicador de compactação personalizada para sua plataforma. Isso torna mais fácil identificar o aperto e limpar o gráfico principal. Além disso, depois de desenvolver o código que você pode desenvolver, reformule-o como um oscilador ou desenvolva-o para desenvolver um sistema de comércio simples que será exclusivamente seu.
Negociar em mercados instáveis ​​pode ser perigoso para sua conta de negociação. Quanto mais rápido você puder determinar esse estado de mercado, mais rápido você pode se sentar em suas mãos e preservar seu capital comercial.
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